下列关于最优证券组合的各项描述，正确的有（）。Ⅰ.这一组合是能带来最高收益的组合Ⅱ.这一组合肯定在有效边界上Ⅲ.这一组合是无差异曲线与有效边界的交点Ⅳ.这一组合是理性投资者的最佳选择

A.Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅱ

D.Ⅱ、Ⅳ

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅱ、Ⅲ、IV

C.I、Ⅲ

D.I、Ⅱ、IV

证券市场线描述的是()。

A．市场组合是风险证券的最优组合

B．证券的预期收益率是其系统性风险的函数

C．证券收益率与指数收益率之间的关系

D．由市场组合和无风险资产组成的资产

A.证券资产组合中的系统风险能随着资产种类的增加而不断降低

B.证券资产组合中的非系统风险能随着资产种类的增加而不断增加

C.当两种证券的收益率不相关时，证券资产组合能够最大限度降低风险

D.当两种证券的收益率完全负相关时，证券资产组合可以分散风险

E.当两种证券的收益率完全正相关时，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均数

A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的相关系数也有关

B.当证券资产组合的收益率具有完全负相关关系时，组合可以分散风险，也可以分散收益

C.当资产组合的收益率具有完全正相关关系时，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均数

D.证券资产组合中的系统风险能随着资产种类的增加而不断降低

E.当资产组合的收益率的相关系数为0时，组合的收益率等于组合中各项资产收益率的加权平均数

A.一般情况下，随着更多的证券加入投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

B.证券资产组合中单项资产之间的相关系数越大，组合分散风险的作用越小

C.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大

D.资本市场会对非系统风险给予一定的价格补偿

A 无差异曲线与预算约束线相切

B 无差异曲线的斜率等于预算约束线的斜率

C 两种物品的相对价格等于边际替代率

D 以上各项都正确

E 以上各项都不正确

A.投资组合风险等于这些证券风险的加权平均数

B.投资组合能降低非系统性风险

C.风险越高，风险溢价越大

D.通过投资的分散化可以在不改变投资组合预期收益的情况下降低风险

A.标准离差是各种可能报酬率偏离期望报酬率的平均值

B.如果选择投资方案，应以标准离差为评价指标，标准离差最小的方案为最优方案

C.标准离差率即风险报酬率

D.对比期望报酬率不同的各项投资的风险程序，应用标准离差同期望报酬率的比值，即标准离差率

A.MPL/PL=MPK/PK

B.MRTSLK=PL/PK

C.PL=PK

D.A和B均正确