题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
证券市场线描述的是（)。A．市场组合是风险证券的最优组合B．证券的预期收益率是其系统性风险的函数
证券市场线描述的是()。
A．市场组合是风险证券的最优组合
B．证券的预期收益率是其系统性风险的函数
C．证券收益率与指数收益率之间的关系
D．由市场组合和无风险资产组成的资产
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题目内容
（请给出正确答案）
证券市场线描述的是()。
A．市场组合是风险证券的最优组合
B．证券的预期收益率是其系统性风险的函数
C．证券收益率与指数收益率之间的关系
D．由市场组合和无风险资产组成的资产
答案
更多“证券市场线描述的是（)。A．市场组合是风险证券的最优组合B．证券的预期收益率是其系统性风险的函数”相关的问题
第1题
A.证券市场线上的任意一点都是有效证券组合，其他组合和证券则落在证券市场线的下方
B.证券市场线描述的是某种特定证券和市场组合的协方差与该证券期望收益率之间的均衡关系
C.证券市场线反映的是有效组合的预期收益率和标准差之间的关系
D.证券市场线是资本资产定价模型的一种表现形式
第2题
A.证券组合的特雷诺指数高,则该证券组合位于证券市场线的上方
B.证券组合的特雷诺指数低,则该证券组合位于证券市场线的下方
C.证券组合的特雷诺指数高,则该证券组合绩效好于市场绩效
D.证券组合的特雷诺指数低,则该证券组合绩效不如市场绩效好
第3题
A.组合投资收益与风险之间的关系
B.当市场达到均衡时，市场组合与无风险资产所形成的有效组合的收益与风险的关系
C.单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系
D.整个资本市场的全部证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系
第4题
证券市场线方程表明()。
A．证券i的期望收益率与其对市场组合方差的贡献率之间存在着线性关系
B．有效组合期望收益率与其标准差有线性关系
C．有效组合期望收益率与其方差有线性关系
D．有效组合的期望收益率仅是对承担风险的补偿
第5题
关于资本市场线，哪种说法不正确？（）
A.资本市场线通过无风险利率和市场资产组合两个点
B.资本市场线是可达到的最好的市场配置线
C.资本市场线也叫证券市场线
D.资本市场线斜率总为正
第6题
下列关于资本市场线(CML)和证券市场线(SML)正确的是()。
A．CML经过代表市场组合的点，而SML不是
B．CML是表示资产组合的收益率期望值与方差的函数关系，而SML不是
C．CML和SML都运用β衡量非系统性风险
D．非均衡点位于CML以上空间，位于SML以下空间
第7题
A.是一条向左下方倾斜的线
B. 所揭示的有效资产组合预期报酬率及其标准差之间的均衡关系并不适用于个别风险证券或非有效资产组合的情况
C. 是描述任何证券或证券组合的预期报酬率及其风险之间的关系
D.证券市场线表明证券或证券组合收益与贝塔系数之间的关系
第8题
A.证券市场线不包含无风险资产
B.β系数反映的是该证券(组合)对市场风险的贡献程度
C.任何一种证券(组合)的超额收益率与其β系数成正比
D.资本资产模型所揭示的投资收益与风险的关系，是通过投资者对持有证券数量的调整并引起证券价格的变化而达到的
第9题
反映证券组合期望收益水平和总风险水平之间衡关系的方程式是()
A．证券市场线方程
B．证券特征线方程
C．资本市场线方程
D．套利定价方程
第10题
(2011、2009年考试真题)反映有效组合的收益和风险水平之间均衡关系的方程式是()。
A．证券市场线方程
B．证券特征线方程
C．资本市场线方程
D．套利定价方程
