投资证券的预期收益率与风险之间的关系有()

A.组合投资收益与风险之间的关系

B.当市场达到均衡时，市场组合与无风险资产所形成的有效组合的收益与风险的关系

C.单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系

D.整个资本市场的全部证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系

证券市场线描述的是()。

A．市场组合是风险证券的最优组合

B．证券的预期收益率是其系统性风险的函数

C．证券收益率与指数收益率之间的关系

D．由市场组合和无风险资产组成的资产

证券协方差风险与预期收益率之间的线性关系，被称为()。

A．证券市场线

B．资本市场线

C．证券特征线

D．有效边界线

A.证券市场线上的任意一点都是有效证券组合，其他组合和证券则落在证券市场线的下方

B.证券市场线描述的是某种特定证券和市场组合的协方差与该证券期望收益率之间的均衡关系

C.证券市场线反映的是有效组合的预期收益率和标准差之间的关系

D.证券市场线是资本资产定价模型的一种表现形式

A.基于相同的预期收益率，相关系数越小，总体隐含的风险越小

B.基于相同的预期收益率，相关系数越小，总体隐含的风险越大

C.基于相同的风险水平，相关系数越小，可取得的预期收益率越大

D.基于相同的风险水平，相关系数越小，可取得的预期收益率越小

A.是一条向左下方倾斜的线

B. 所揭示的有效资产组合预期报酬率及其标准差之间的均衡关系并不适用于个别风险证券或非有效资产组合的情况

C. 是描述任何证券或证券组合的预期报酬率及其风险之间的关系

D.证券市场线表明证券或证券组合收益与贝塔系数之间的关系

为构建一个投资组合而挑选证券时必须考虑所挑选的证券产生的收益率必须要补偿(). Ⅰ投资期的时间价值Ⅱ预期通货膨胀率Ⅲ包含的系统风险Ⅳ非系统风险

A．Ⅰ，Ⅱ，Ⅳ

B．Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ

C．Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ

D．Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ

A.在具有相同期望收益率水平的组合中，有效组合的风险水平最低

B.在具有相同风险水平的组合中，有效组合的期望收益率水平最高

C.有效组合的非系统风险为零

D.除无风险证券外，有效组合与市场组合之间呈完全正相关关系

E.有效组合的d系数大于零

A、证券市场线的斜率反映了证券市场总体风险的厌恶程度

B、在资本资产定价模型中，证券的风险与收益之间的关系可以表示为证券市场线

C、证券市场线的截距指的是无风险收益率

D、如果风险厌恶感增强，证券市场线的斜率会降低

A.乙=甲+丙

B.甲=乙+丙

C.丙=甲+乙

D.甲=乙一丙