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[多选题]

资本资产定价模型的假设条件包括()

A.证券的收益率具有单因素模型所描述的牛成过程

B.不允许卖空

C.投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

D.投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合

E.资本市场没有摩擦

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发布时间：2021-08-11

更多“资本资产定价模型的假设条件包括（)A．证券的收益率具有单因素模型所描述的牛成过程B．不允许卖空C．”相关的问题

第1题

资本资产定价模型假设( )可通过投资组合完全分散掉。

A.非系统风险

B.抽样风险

C.非抽样风险

D.系统风险

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第2题

以下叙述不符合资本资产定价模型基本假设的是()。

A.所有投资者都是风险规避者

B.资本市场存在交易成本

C.资产单位可以无限可分

D.投资者对资本市场的预期完全一致

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第3题

以下选项中不符合资本资产定价模型的基本假设的是()。

A.所有投资者都是风险规避者

B.资本市场不存在交易成本

C.投资者的预期不完全一致

D.投资者的卖空行为无任何限制

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第4题

资本资产定价模型不是建立在如下基本假设之上( )。

A.所有的资产均可被完全细分，拥有充分的流动性且没有交易成本

B.没有消费税金

C.所有投资者均为价格接受者

D.所有资产的数量是给定的和固定不变的

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第5题

以下阐述不符合资本资产定价模型(CAPM)基本假设的是()。

A.所有的投资者都是风险中立者

B.资本市场不存在交易成本

C.资本市场是完全竞争的市场

D.投资者面对的是资本市场上的同一无风险利率，并可以根据这一无风险利率自由地进行借贷

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第6题

资本资产定价模型的公式是R=Rf+β×（Rm-Rf)，关于公式的说法，正确的有（)。

A.Rm表示市场组合收益率，可以用股票价格指数收益率的平均值代替

B. Rf表示的是无风险收益率，通常以短期国债利率近似替代，也可以通过纯利率+通货膨胀率进行计算

C. Rm-Rf表示的是市场风险溢酬，是市场组合的风险收益率

D. 假设Rf为4%，β为0.8，Rm为10%，则当Rf提高1%时，则资产的必要报酬率提高0.2%

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第7题

资本资产定价模型描述了系统风险与收益的关系。（)

资本资产定价模型描述了系统风险与收益的关系。()

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第8题

资本资产定价模型可以看作是套利定价理论的特例。（)

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第9题

资本资产定价模型主要应用于（)。

A.资源配置

B.资产估值

C.资金成本预算

D.套利定价

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第10题

比较资本资产定价模刑（)和套利定价模型（APM)对风险来源的定义，以下说法中正确的是（)。

A.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的

B.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的

C.套利定价模型(APM)的定义是抽象的

D.套利定价模型(APM)的定义是具体的

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