资本资产定价模型假设( )可通过投资组合完全分散掉。

A.所有的投资者对证券的期望收益率、标准差及证券间的相关性具有完全相同的预期

B.投资者希望财富越多越好，且被投资效用为财富的增函数，但财富的边际效用是递减的

C.所有的投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平，并采用上一节介绍的方法选择最优证券组合

D.证券市场是完美无缺的，没有摩擦

设资本资产定价模型成立，乙股票的届系数为0.8，乙股票收益率与市场组合收益率的协方差为40%，由甲、乙股票构成的资产组合中甲的投资比例为0.6，乙的投资比例为0.4。

要求：

(1)计算甲股票的β系数、无风险收益率；

(2)计算股票价格指数平均收益率；

(3)计算资产组合的β系数和预期收益率；

(4)计算资产组合收益率与市场组合收益率的协方差(保留三位小数)；

(5)确定证券市场线的斜率和截距。

A.证券的收益率具有确定性

B.资本市场没有摩擦

C.投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合

D.投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

A.证券的收益率具有单因素模型所描述的牛成过程

B.不允许卖空

C.投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

D.投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合

E.资本市场没有摩擦

A.夏普测度

B.特雷纳测度

C.詹森测度

D.估价比率

A.单因素模型

B.特征线性模型

C.多因素模型

D.资产资本定价模型

A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平

B.投资者依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平

C.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

D.资本市场没有摩擦