如果标的资产的系统性风险小于零，则期货价格与预期的未来现货价格之间的关系是()。

A.期货价格低于预期的未来现货价格

B.期货价格高于预期的未来现货价格

C.期货价格等于预期的未来现货价格

D.期货价格与预期的未来现货价格之间的关系由已知条件不能确定

在资本资产定价模型中，如果β＞1，说明（）。

A．该证券组合的系统性风险小于市场组合风险

B．该证券组合的系统性风险大于市场组合风险

C．该证券组合的系统性风险等于于市场组合风险

D．该证券组合属于无风险资产

A.小于1

B.等于1

C.大于1

D.三者都有可能

A.当标的资产价格大于执行价格时，看涨期权的内在价值大于零

B.当标的资产价格大于执行价格时，看跌期权的内在价值大于零

C.期权的内在价值不会小于零

D.期权的执行价格等于标的资产价格时，期权的内在价值最大

分为不同的资产组合以后，对各个行业资产组合的资产质量、盈利贡献、增长状况进行收益分析。同时对不同行业资产组合的风险进行分析，引入外部指标和内部指标。下列属于风险分析外部指标的是()。

A．行业系统性风险指标

B．利息实收率

C．贷款增长率

D．不良贷款变化趋势

A.期权合约的履约价格Pe决定期权的内在价值；

B.若Pe提高，则看涨期权的内在价值减少；

C.若Pe下降，则看跌期权的内在价值减少；

D.若Pe小于或等于P，则看跌期权的内在价值为零。

A.总等于1

B.总大于1

C.总是小于1

D.零

A.零

B.大于零的定值

C.小于零的定值

D.保持原先的值不变

A.前者等于后者

B.前者大于后者

C.前者小于后者

D.两者为零

A.该资产的系统风险程度与市场组合的风险一致

B.该资产的系统风险程度大于整个市场组合的风险

C.该资产的系统风险程度小于整个市场组合的风险

D.无法判断