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题目内容
（请给出正确答案）
A．行业系统性风险指标
B．利息实收率
C．贷款增长率
D．不良贷款变化趋势
答案
更多“资产组合的风险收益分析是信用风险管理的重要工作。以行业资产组合为例，将所有的债项资产按行业划”相关的问题
第2题
A.基金的持有人结构和特征会对基金的流动性产生影响
B.流动性是指资产在短期内以高价格完成市场交易的能力
C.为了更好地管理流动性风险，基金管理人应该平衡投资资产的流动性与盈利性，以适应投资组合日常运作需要
D.市场风险、信用风险等方面的风险管理出现问题都可能导致流动性出现问题标准
第3题
A.贷款组合内的各单笔贷款之间一般不存在相关性
B.贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
C.将信贷资产分散有助于降低商业银行贷款组合的整体风险
D.信贷资产越集中，商业银行信用风险越小
E.商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响
第4题
A.密切关注宏观经济指标和趋势，重大经济政策动向，重大市场行动，评估宏观因素变化也许给投资带来的系统性风险
B.密切关注行业的周期性、市场竞争、价格、政策环境和个股的基本面变化，构造股票投资组合，分散非系统性风险
C.关注投资组合的风险调整后收益，可以采用夏普比率、特雷诺比率和詹森比率等指标衡量
D.建立针对债券发行人的内部信用评级制度，结合外部信用评级，进行发行人信用风险管理
第5题
A.其目标是使债券投资组合达到与某个特定指数相同的收益
B.目的是使所管理的资产组合免于市场利率波动的风险
C.目的是使所管理的资产组合尽量接近于某个债券市场指数的表现
D.获得超额投资收益
第6题
A.利率
B.收益
C.期限
D.风险
E.流动性
第7题
A.分散化投资为投资者提供了一种有效的风险管理手段
B.分散化投资可以在给定收益的情况下降低风险水平
C.分散化投资包括种类分散化、行业分散化、国际分散化等
D.建立资产组合分散投资可以消除所有的投资风险
第8题
考虑以下你管理的风险资产组合和无风险资产的信息： E(rp)=11％；σp=15％；rf=5％o a．你的客户要把他的总投资预算的多大一部分投资于你的风险资产组合中。才能使他的总投资期望收益率等于8％？他在风险资产组合P上投入的比例是多少？在无风险资产方面又是多少？ b．他的投资收益率的标准差是多少？ c．另一客户想要尽可能的得到最大的收益，同时又要满足你所限制的她的标准差不得大于12％的条件。哪个客户更厌恶风险？
第10题
A．三位一体的行业信用风险管理
B．梯度差异的区域信用风险管理
C．多元细分的客户风险管理
D．多维组合的产品风险管理
