对于期权的内在价值说法正确的是（)。

A.期权合约的履约价格Pe决定期权的内在价值；

B.若Pe提高，则看涨期权的内在价值减少；

C.若Pe下降，则看跌期权的内在价值减少；

D.若Pe小于或等于P，则看跌期权的内在价值为零。

A.期权和期货一样，有固定的交割日，必须在固定的到期日进行交割

B.看涨期权买方的收益从理论上讲可以是无限的，而看跌期权卖方的亏损则是有限的。

C.期权的价格决定于其内在价值和时间价值

D.期权处于实值状态指期权合同标的物的即期市场价格高于合同协定价格

A.该期权的内在价值为2元

B.该期权处于实值状态

C.该期权的时间溢价为3.5元

D.买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元

下列有关期权时间溢价表述不正确的是()。

A．期权的时间价值是指期权价值超过内在价值的部分，时间溢价=期权价值-内在价值

B．在其他条件确定的前提下，离到期时间越远，期权的时间溢价越大

C．如果已经到了到期时间，期权的价值就只剩下内在价值

D．时间溢价是“延续的价值”，时间延续得越长，时间溢价越大

A.对于到期日确定的期权来说，在其他条件不变时，随着时间的流逝，其时间价值的减小是递增的

B.对于到期日确定的期权来说，在其他条件不变时，随着时间的流逝，其时间价值的减小是递减的

C.对于到期日确定的期权来说，在其他条件不变时，随着时间的流逝，其时间价值的减小是不变的

D.当时间流逝同样的长度，在其他条件不变时，期限长的期权时间价值的减小幅度将大于期限短的期权时间价值的减小幅度

A.公允价值

B.内在价值

C.时间价值

D.约定价值

A.该看张期权的内在价值是0

B. 该期权是虚值期权

C.该期权的时间溢价为9

D. 该看涨期权的内在价值是-5

A.0

B.5

C.4

D.1

A.(P-P_e)×m

B.(P_e-P)×m

C.0

D.(P+P_e)×m