题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
下列关于信用风险组合模型，说法正确的是（）
A.Credit Portfolio View模型直接将转移概率与微观因素的关系模型化，然后通过不断加入微观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值
B.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在无期限内可能发生的最大损失
C.redit Risk +模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态
D.Credit Portfolio View模型比较适用于冲动类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感
答案
C、redit Risk +模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态
解析：选项A说法不正确CREDITPORTFOLIOVIEW模型是直接将转移概率与宏观因素的关系模型化然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化得出模型中的一系列参数值而不是微观因素；
选项B说法不正确CREDITMETRICS模型本质上是一个VAR模型目的是为了计算出在一定的置信水平下一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失；
选项D说法不正确CREDITPORTFOLIOVIEW模型比较适用于投机类型而不是冲动类型的借款人因为投机类借款人对宏观经济因素的变化更敏感
