相应于概率对应的概率空间，条件概率对应（)。

A.可靠指标限值

B.最大可靠指标

C.设计可靠指标

D.目标可靠指标

假定两个投资项目有相同的三个支付，但是每个支付相对应的概率各不相同，如下表所示:

(1)求每个投资项目的期望报酬和标准差。

(2)吉尔的效用函数为U=5I,式中，I为支付。她会选择哪个投资项目？

(3)肯恩的效用函数为U=,他会选择哪个投资项目？

(4)劳拉的效用函数为U=5I²,她会选择哪个投资项目？

Suppose that two investments have the same three payoffs, but the probability associated with each pay off differs，as illustrated in the table below:

a. Find the expected return and standard deviation of each investment.

b. Jill has the utility function U=5I, where I denotes the payoff. Which investment will she choose？

c. Ken has the utility function U=, Which investment will he choose？

d. Laura has utility function U=5I²，Which investment will he choose？

A.10%

B.2%~3%

C.63.2%

D.50%

A.大于50%但小于或等于95%

B.大于75%但小于或等于95%

C.大于45%但小于或等于80%

D.大于50%但小于或等于75%

假设某两项投资中的任何一项都有4%的可能触发损失1000万美元，有2%的可能触发损失100美元，并且有94%的概率盈利100万美元，这两项投资相互独立。

1.对应于在95%的置信水平下，任意一项投资的VaR是多少？

2.选定95%的置信水平，任意一项投资的预期亏损是多少？

3.将两项投资迭加在一起所产生的投资组合对应于95%的置信水平的VaR是多少？

4.将两项投资迭加在一起所产生的投资组合对应于95%的置信水平的预期亏损是多少？

5.请说明此例的VaR不满足次可加性条件,但是预期亏损满足次可加性条件。

(1)、参考霍夫曼树，给字符A、B、C、D、E、F、G、H进行编码。(写出这8个字符的霍夫曼编码)

(2)、如果发送的电文信息为“HECDB”，那么，发送的数据是什么。(或者说发送的编码序列是什么)

A.电子在核外出现的概率

B.电子在空间某点(x,y,z)附近微体积内出现的概率

C.波函数

D.电子波。

信用风险度量制模型(Credit Metrics)的度量是以信用评级转移为基础的。下列说法不正确的是()。

A．以穆迪的评级AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC和D为基础

B．Credit Metrics计算的是从一个信用等级转移到另外一个等级的概率

C．Credit Metrics直接估计一般信用损失分布对应某个置信水平的分位数作为资产的信用风险值

D．Credit Metrics计算的信用等级转移的期限是一年内

A.扩展布尔模型

B.布尔检索模型

C.向量空间模型

D.概率检索模型

设一射手每次中靶的概率为，求在四次射击中满足下列条件的概率：