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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

假设证券市场上的借贷利率相同，那么有效组合具有的特性包括()

A.在具有相同期望收益率水平的组合中，有效组合的风险水平最低

B.在具有相同风险水平的组合中，有效组合的期望收益率水平最高

C.有效组合的非系统风险为零

D.除无风险证券外，有效组合与市场组合之间呈完全正相关关系

E.有效组合的d系数大于零

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发布时间：2021-10-19

更多“假设证券市场上的借贷利率相同，那么有效组合具有的特性包括（)A．在具有相同期望收益率水平的组合”相关的问题

第1题

以下阐述不符合资本资产定价模型(CAPM)基本假设的是()。

A.所有的投资者都是风险中立者

B.资本市场不存在交易成本

C.资本市场是完全竞争的市场

D.投资者面对的是资本市场上的同一无风险利率，并可以根据这一无风险利率自由地进行借贷

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第2题

在资本资产定价模型理论中，资本市场达到均衡时有如下特征（)。

A.在这个证券组合中，投资于每一证券上的比例等于其市值占整个市场价值的比例

B.无风险利率会调整到使市场上资金的借贷量相等

C.证券的价格使得对每种证券的需求量与供给量相等

D.市场组合，即切点投资组合，是由市场上所有证券组成的组合

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第3题

债券甲和债券乙是两只在同一资本市场上刚发行的平息债券。它们的面值、票面利率和付息频率均相同，只是期限不同，假设两只债券的风险相同，并且等风险投资的报价必要报酬率高于票面利率，则()。

A.两只债券的价值相同

B.期限短的债券价值高

C.期限长的债券价值高

D.两只债券的价值不同，但不能判断其高低

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第4题

关于MM理论基本假设条件中错误的是（)。

A.企业只有长期债券和普通股票，债券和股票均在完善的资本市场上交易，不存在交易成本

B.具有相同经营风险的公司称为风险同类，经营风险可以用息税前利润的方差衡量

C.个人投资者与机构投资者的借款利率与公司的借款利率相同且无借债风险

D.所有的现金流量不一定都是永续的

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第5题

以下叙述不符合Black-Scholes期权定价模型的基本假设的是()。

A.没有交易费用和税收

B.在衍生证券有效期内标的证券没有现金收益支付

C.存在无风险套利机会

D.在衍生证券有效期内，无风险利率为常数

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第6题

证券市场上的债券交易是一种借贷关系。（)

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第7题

国际业务部设在总行，它负责经营和管理银行所有国际业务，包括国际借贷、融资租赁和国际市场上的证券买卖等等。（)

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第8题

在证券市场上，债券的收益率一般与市场利率_______，而债券的市场价格与市场利率负相关。

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第9题

被认为是最有效的短期借贷指示器的是（)。

A.欧洲美元利率

B.名义利率

C.实际利率

D.短期国债利率

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第10题

投资者最优资产组合的选择，既要考虑到投资者自身的效用，又要考虑到市场上可以提供的投资组合;下图是资本市场线、投资组合有效边界以及某位投资者的效用无差异曲线;图中有标注出的四个点分别是：某位投资者的效用无差异曲线与资本市场线的切点P;市场组合M点;Q点在资本市场线上，但是位于M点的右边;H点是有效边界与垂直线的切点。那么以下关于这四个点的说法中，正确的是()。(1)投资者的最优风险资产组合是有效边界与投资者效用无差异曲线的切点，该图中，该投资者的效用无差异曲线与有效边界没有切点，所以，没有适用该投资者的最优资产组合;(2)H点是有效边界上风险最低的一点，因此是投资者的最优风险资产组合;(3)该投资者根据自身效用偏好及风险承受能力选择投资组合，那么P点就是该投资者的最优选择;(4)该投资者的最优资产组合中，既包含市场组合，又有无风险资产;(5)M点不可能成为任何投资者的最优资产组合选择;(6)假如市场上不允许以无风险利率借入资金进行投资，那么Q点不可能成为投资者的最优资产组合选择

A.(1)(2)(3)

B.(2)(3)(4)

C.(3)(5)(6)

D.(3)(4)(6)

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