
假设面值为1000000美元的3个月期国债期货成交价为96.40美元,以下正确的是()
A.年贴现率为3.6%
B.3个月贴现率为0.9%
C.该债券的买入价格为991000美元
D.该债券的买入价格为99964美元

A.年贴现率为3.6%
B.3个月贴现率为0.9%
C.该债券的买入价格为991000美元
D.该债券的买入价格为99964美元
第1题
一种3个月期的美国国库券面值为1000美元,发行时的售价为970美元,试计算其利率(指年利率)。
第2题
A.执行期权
B.放弃期权
C.转让期权
D.不清楚
第3题
A.0.22
B.0.36
C.0.27
D.0
第4题
A.以当前的银行远期美元报价卖出3个月期的美元
B.在期货市场上买人3个月期的欧元
C.在期货市场上卖出3个月期的欧元
D.买入3个月期的美元的看跌期权
E.卖出3个月期的美元的看涨期权
第5题
A.48500;9.7
B.11500;2.425
C.60000;4.85
D.97000;7
第6题
A、2300
B、6800
C、5900
D、4300
第7题
A.10000
B.9000
C.1000
第8题
第9题
现在的即期汇率是$0.60/SF,而3个月的远期汇率是$0.63/SF。你可以购买3个月期的瑞士法郎看涨期权,执行价为$0.64/SF,期权费为$0.05/SF。假如你预计未来即期汇率与远期汇率相同。美国3个月的年利率为6%,而瑞士为4%。
(1) 如果选择购买瑞士法郎的看涨期权来套期保值,计算兑换SF 5000的美元成本。
(2) 如果选择用远期合约来套期保值,计算兑换瑞士法郎的美元成本。
(3) 将来即期汇率为多少时远期合约和期权套期保值没有区别(损益一样)。
(4) 分别说明在期权和远期合约套期保值下,支付这笔瑞士法律应付款的预期美元成本将如何随将来即期汇率的变化而变化。
第11题
A.获利1.56,获利1.565
B.损失1.56,获利1.745
C.获利1.75,获利1.565
D.损失1.75,获利1.745