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[多选题]

假设面值为1000000美元的3个月期国债期货成交价为96.40美元,以下正确的是()

A.年贴现率为3.6%

B.3个月贴现率为0.9%

C.该债券的买入价格为991000美元

D.该债券的买入价格为99964美元

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第1题

一种3个月期的美国国库券面值为1000美元,发行时的售价为970美元,试计算其利率(指年利率)。

一种3个月期的美国国库券面值为1000美元,发行时的售价为970美元,试计算其利率(指年利率)。

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第2题

某人买入价值为100000美元(即100份100元面值的国债)的国债看涨期权合约,执行价格为115美元,期权费为2000美元;期限为3个月。假如国债的价格下跌至110美元,期权购入者将______。

A.执行期权

B.放弃期权

C.转让期权

D.不清楚

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第3题

假设股票价格是31美元,无风险利率为10%,3个月期的执行价格为30美元的欧式看涨期权的价格为3美元,3个月期的执行价格为30美元的欧式看跌期权的价格为1美元。如果存在套利机会,则利润为()

A.0.22

B.0.36

C.0.27

D.0

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第4题

假设一个欧洲出口商将在3个月后收到一笔美元付款,为防范美元贬值的风险,他可以采取以下()策略。

A.以当前的银行远期美元报价卖出3个月期的美元

B.在期货市场上买人3个月期的欧元

C.在期货市场上卖出3个月期的欧元

D.买入3个月期的美元的看跌期权

E.卖出3个月期的美元的看涨期权

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第5题

5月初,某公司预计将在8月份借人一笔期限为3个月、金额为200万美元的款项。当时市场利率为9.75%,由于担心利率上升,于是在期货市场以90.30点卖出2张9月份到期的3个月欧洲美元期货合约(合约面值为100万美元,1个基本点是指数的0.01点,代表25美元)。到了8月份,9月份期货合约价格跌至88.00点,该公司将其3个月欧洲美元期货合约平仓,同时以12%的利率借人200万美元。如不考虑交易费用。通过套期保值,该公司此项借款的利息支出相当于()美元,其借款利率相当于()%

A.48500;9.7

B.11500;2.425

C.60000;4.85

D.97000;7

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第6题

美国某公司进口商品,双方协议2个月后进行1000000的英镑交易,假定即期汇率为GBP/USD=1.5621/73,2个月的掉期率为23/48,预期2个月后GBP/USD将升值至GBP/USD=1.5664/732,问:若即期进行交易,则与延后交易相差多少美元

A、2300

B、6800

C、5900

D、4300

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第7题

甲公司2013年4月1日因销售产品取得面值100000元、期限为3个月的不带息银行承兑汇票一张。5月1日因急需资金,该公司持该票据向银行贴现,并与银行签订有关贴现合同,合同条款中注明银行无追索权,假设贴现率为6%。该业务应确认的贴现息是()元

A.10000

B.9000

C.1000

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第8题

某银行银行购买了一份“3对6”的FRAs,金额为1000000美元,期限3个月。从当日起算,3个月后开始,6个月
后结束。协议利率4.5%,FRAs期限确切为91天。3个月后,FRAs开始时,市场利率为4%。银行应收取还是支付差额?金额为多少?

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第9题

假设3个月之后你要去瑞士日内瓦参加一个国际商务会议。预计期间的食宿和交通费用大约为SF5000。

现在的即期汇率是$0.60/SF,而3个月的远期汇率是$0.63/SF。你可以购买3个月期的瑞士法郎看涨期权,执行价为$0.64/SF,期权费为$0.05/SF。假如你预计未来即期汇率与远期汇率相同。美国3个月的年利率为6%,而瑞士为4%。

(1) 如果选择购买瑞士法郎的看涨期权来套期保值,计算兑换SF 5000的美元成本。

(2) 如果选择用远期合约来套期保值,计算兑换瑞士法郎的美元成本。

(3) 将来即期汇率为多少时远期合约和期权套期保值没有区别(损益一样)。

(4) 分别说明在期权和远期合约套期保值下,支付这笔瑞士法律应付款的预期美元成本将如何随将来即期汇率的变化而变化。

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第10题

假设一款汇率挂钩型理财产品的投资收益与欧元兑换美元的汇率挂钩 委托投资期限为12个月 具体()

A.2%

B.4%

C.0%

D.3%

E.5%

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第11题

某美国投资者买入50万欧元。计划投资3个月,但又担心期间欧元对美元贬值,该投资者决定用CME欧元期货进行空头套期保值(每张欧元期货合约为12.5万欧元)。假设当日欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为1.4432,3个月后到期的欧元期货合约成交价格EUR/USD为1.4450。3个月后欧元兑美元即期汇率为1.4120,该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.4101。(不计手续费等费用)

A.获利1.56,获利1.565

B.损失1.56,获利1.745

C.获利1.75,获利1.565

D.损失1.75,获利1.745

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