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题目内容
（请给出正确答案）
A.该投资组合的预期收益率为11．6％
B.该投资组合的标准差为12％
C.该投资组合是贷出投资组合
D.资本市场线的斜率为0．3
E.该投资组合的风险溢价为3．6％
答案
更多“已知市场投资组合的预期收益率和标准差分别为14％和20％无风险利率为8％，某投资者将自有资金100万元”相关的问题
第1题
已知A、B两只股票的部分年度资料如下表所示：
| 年度 | A股票收益率(%) | B股票收益率(%) |
| 1 | 26 | 13 |
| 2 | 11 | 21 |
| 3 | 15 | 27 |
| 4 | 27 | 41 |
| 5 | 21 | 22 |
| 6 | 32 | 32 |
要求：
(1)分别计算投资于股票A和股票B的预期收益率和标准差。
(2)若股票A和股票B收益率的相关系数为0.3518，如果投资组合中，股票A占40%，股票B占60%，该组合的组合收益率和标准差是多少？
第5题
A．0.35
B．0.4
C．0.45
D．0.8
第6题
下列说法正确的是
A．β值为0的股票，其预期收益率也等于0
B．CAPM理论告诉我们，波动率越大的股票，其预期收益率应越高
C．为了使你的投资组合的β值等于0.8，你可以将80%的资金投资于无风险资产，20%投资于市场组合
D．两种证券构成的组合的标准差可以小于其中任何一种证券
第7题
第8题
A.7.8％，1.32
B.8％，1.30
C.8％，1.32
D.9％，1.5
第10题
A.证券市场线上的任意一点都是有效证券组合，其他组合和证券则落在证券市场线的下方
B.证券市场线描述的是某种特定证券和市场组合的协方差与该证券期望收益率之间的均衡关系
C.证券市场线反映的是有效组合的预期收益率和标准差之间的关系
D.证券市场线是资本资产定价模型的一种表现形式
第11题
A.基于相同的预期收益率，相关系数越小，总体隐含的风险越小
B.基于相同的预期收益率，相关系数越小，总体隐含的风险越大
C.基于相同的风险水平，相关系数越小，可取得的预期收益率越大
D.基于相同的风险水平，相关系数越小，可取得的预期收益率越小
