一个投资组合由两种风险资产和无风险证券组成两种风险资产的预期收益率分别为:10%、8%,标准差分别为200%,80%,协方差为50%,在风险资产组合中,各自权重为50%:50%。无风险证券为5%,在全部组合中,无风险证券的权重为0.25%,试计算投资组合总收益率和标准差。()
A.7.8%,1.32
B.8%,1.30
C.8%,1.32
D.9%,1.5
A.7.8%,1.32
B.8%,1.30
C.8%,1.32
D.9%,1.5
第1题
A.可行投资组合集是一片区域
B.风险最小的可行投资组合风险为零
C.可行投资组合集的上下沿为射线
D.可行投资组合集的上下沿为双曲线
第2题
A.依据一定的现实条件,组建一个在一定收益条件下风险最小的投资组合
B.按照相同的比例投资于各种证券
C.分阶段购买或出售某种证券
D.利用多元函数预测各种资产的未来收益率
第3题
证券市场线描述的是()。
A.市场组合是风险证券的最优组合
B.证券的预期收益率是其系统性风险的函数
C.证券收益率与指数收益率之间的关系
D.由市场组合和无风险资产组成的资产
第4题
下列说法正确的是
A.β值为0的股票,其预期收益率也等于0
B.CAPM理论告诉我们,波动率越大的股票,其预期收益率应越高
C.为了使你的投资组合的β值等于0.8,你可以将80%的资金投资于无风险资产,20%投资于市场组合
D.两种证券构成的组合的标准差可以小于其中任何一种证券
第5题
A.以无风险利率贷出部分资金,剩余资金投入最优风险资产组合
B.以无风险利率借入部分资金,剩余资金投入最优风险资产组合
C.只投资风险资产
D.不可能有这样的资产组合
第6题
A.在这个证券组合中,投资于每一证券上的比例等于其市值占整个市场价值的比例
B.无风险利率会调整到使市场上资金的借贷量相等
C.证券的价格使得对每种证券的需求量与供给量相等
D.市场组合,即切点投资组合,是由市场上所有证券组成的组合
第8题
特雷诺指数是()。
A.连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
B.连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
C.证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D.连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
第9题
在资本资产定价模型中,如果β>1,说明()。
A.该证券组合的系统性风险小于市场组合风险
B.该证券组合的系统性风险大于市场组合风险
C.该证券组合的系统性风险等于于市场组合风险
D.该证券组合属于无风险资产
第10题
A.在有效资本市场前提下,市场组合大致等于最优风险组合
B.投资者在投资前可以不进行任何证券分析
C.投资者只需持有指数基金和货币市场共同基金两种基金
D.不论对风险厌恶程度如何,所有投资对最优风险资产持有数额相同
第11题