下列关于相关系数的说法，正确的有（）。

A.当相关系数为-1时，投资组合预期收益率的标准差为0

B.当相关系数为0时，投资组合不能分散风险

C.当相关系数为+1时，投资组合不能降低任何风险

D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数

A.相关系数为0时则表示不相关

B.相关系数为﹣1时代表这两项资产完全负相关

C.相关系数在-1和1之间

D.相关系数为+1时代表完全正相关

A.-1≤r≤1

B.-∞≤r≤∞

C.r＜b

D.-∞≤b≤∞

E.-1≤b≤1

A.相关系数等于0时，风险分散效应最强

B.相关系数等于1时，不能分散风险

C.相关系数大小不影响风险分散效应

D.相关系数等于-1时，才有风险分散效应

A.曲线上报酬率最低点是最小方差组合点

B.相关系数越小，曲线弯曲程度越大

C.两种证券报酬率的相关系数为 0时，曲线变为直线

D.曲线上的点均为有效组合点

下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是（）。

A．秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性

B．坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性

C．秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间的相关程度

D．秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布

A.两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小

B.曲线上报酬率最低点是最小方差组合点

C.两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小

D.曲线上的点均为有效组合

A.所估算的回归方程通过X和Y的平均值点

B.相关系数R越接近1，回归的效果越好

C.回归方程的总离差等于回归平方和加上残差平方和

D.测定指数R2越接近0，回归的效果越好

E.回归方程的总离差等于回归平方和减去残差平方和

A.如果ρ=0，该投资组合也能降低风险

B.如果ρ=-1，则两只股票的风险可以充分消除

C.如果ρ=1，那么不能抵消任何风险

D.如果ρ越大，则该投组合的风险分散的效果也越大

A.回归系数越大，相关系数越大

B.回归系数绝对值越大，相关系数绝对值越大

C.对相关系数进行检验的P值越小，回归系数P值越大

D.对相关系数进行检验的P值越小，回归系数P值也越小

E.相关系数越小，回归系数也越小

A.是测定两个变量间是否独立的指标

B.对相关性的判断带有较强的主观性

C.是在线性相关条件下测定两个变量间相关关系密切程度的指标

D.可以体现两个变量之间相关关系的类型

E.可以表明两个变量之间相关关系的方向