当两种证券完全正相关时，它们的相关系数是（)。A．0B．1C．-1D．不确定

A.投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数

B.投资组合的风险为组合中各单项资产风险的加权平均数

C.两种证券完全相关时可以消除风险

D.当两种证券的相关系数为0时，则它们的组合可以完全消除风险

A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的相关系数也有关

B.当证券资产组合的收益率具有完全负相关关系时，组合可以分散风险，也可以分散收益

C.当资产组合的收益率具有完全正相关关系时，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均数

D.证券资产组合中的系统风险能随着资产种类的增加而不断降低

E.当资产组合的收益率的相关系数为0时，组合的收益率等于组合中各项资产收益率的加权平均数

A.证券资产组合中的系统风险能随着资产种类的增加而不断降低

B.证券资产组合中的非系统风险能随着资产种类的增加而不断增加

C.当两种证券的收益率不相关时，证券资产组合能够最大限度降低风险

D.当两种证券的收益率完全负相关时，证券资产组合可以分散风险

E.当两种证券的收益率完全正相关时，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均数

A.两项证券资产的收益率完全负相关

B.两项证券资产的收益率的相关系数等于0

C.两项证券资产的收益率完全正相关

D.两项证券资产的收益率不完全相关

A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险

B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数

C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数

D.投资组合能够分散掉的是非系统风险

A.两资产的组合机会集是联接两资产并可向外延申的一条直线。

B.当两资产收益率的相关系数为0时（相互独立），两资产的组合机会集是联接两资产并可向外延申的一条直线。

C.当两资产收益率的相关系数为1时（完全正相关），两资产的组合机会集是联接两资产并可向外延申的一条直线。

D.当两资产收益率的相关系数<1时（不完全正相关），两资产的组合机会集是联接两资产，并凸向原点的曲线。

E.当两资产收益率的相关系数=-1时（完全负相关），两资产的组合机会集是一条相交于Y轴的折线。

A．30％

B．15％

C．20％

D．10％

A.能适当分散风险

B.不能分散风险

C.能分散一局限风险

D.能分散全部风险

证券问的联动关系由相关系数ρ来衡量，ρ的取值总是介于-1和1之间，ρ的值为正，表明()

A．两种证券间存在完全的同向的联动关系

B．两种证券的收益有反向变动倾向

C．两种证券的收益有同向变动倾向

D．两种证券间存在完全反向的联动关系

A.趋近于+1

B.等于零

C.等于-1

D.等于+1