题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
若有一份10个月股票远期合约,股票现价为50元,所有借贷期的无风险年利率均为8%(连续复利),预期3个
若有一份10个月股票远期合约,股票现价为50元,所有借贷期的无风险年利率均为8%(连续复利),预期3个月、6个月及9个月后将分别支付股息0.75元/股,则合约远期价格为 ()
A.51.14元
B.53.14元
C.55.14元
D.58.14元
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若有一份10个月股票远期合约,股票现价为50元,所有借贷期的无风险年利率均为8%(连续复利),预期3个月、6个月及9个月后将分别支付股息0.75元/股,则合约远期价格为 ()
A.51.14元
B.53.14元
C.55.14元
D.58.14元
第1题
A.99.15元
B.99.38元
C.100.00元
D.105.20元
第2题
A.49.36元
B.51.14元
C.52.24元
D.53.49元
第3题
A.0.30元
B.0.31元
C.0.32元
D.0.33元
第8题
可转换公司债券实质上嵌入了普通股票的()。
A.远期合约
B.期货合约
C.看跌期权
D.看涨期权
第10题
A.在期货市场上远期买进对冲
B.买入股指期货合约对冲
C.在期权市场上出售卖出期权对冲
D.在期权市场上买入看跌期权对冲