思考以下两个模型: RA=E(RA)+βA(Fm)+εA RA=αA+βA(Fm)+μA 式中,RA是市场指数的总收益(包括
思考以下两个模型: RA=E(RA)+βA(Fm)+εA RA=αA+βA(Fm)+μA 式中,RA是市场指数的总收益(包括预期的和非预期的);Fm是市场指数的非预期收益;αA是常数;ε和μ是收益中风险可分散的部分。这两个等式都可以看做市场模型。如果两个等式相等同,那么αA为多少?
思考以下两个模型: RA=E(RA)+βA(Fm)+εA RA=αA+βA(Fm)+μA 式中,RA是市场指数的总收益(包括预期的和非预期的);Fm是市场指数的非预期收益;αA是常数;ε和μ是收益中风险可分散的部分。这两个等式都可以看做市场模型。如果两个等式相等同,那么αA为多少?
第1题
利用以下信息完成题。
对股票A和B分析估计的指数模型结果如下:
RA=0.12+0.6RM+eARB=0.04+1.4RM+eB
бM=0.26 б(eA)=0.20 б(eB)=0.10
第2题
考虑股票A、B两个(超额收益)指数模型回归结果: RA=1%+1.2RM R2=0.576 标准方差N残值=l0.3% RB=2%+0.8RM R2=0.436 标准方差N残值=9.1% a.哪种股票的公司特有风险较高? b.哪种股票的市场风险高? c.对哪种股票而言。市场的变动更能解释其收益的波动性? d.哪种股票有除资本资产定价模型预测的收益以外的平均超额收益? e.如果rF恒为6%,且回归以总收益计而非超额收益计,股票A回归的截距是多少?
第4题
A.办公室照明光源的显色指数(Ra)不应小于80
B.同类光源的色容差不应大于5 SDCM
C.暖色光适合学习思考
D.4000K自然白有较高的显色性
第6题
A.RA+(1-RA)RB
B.RARB
C.RA+RB
D.RB+(1-RB)BA
E.RA+RARB